近期，国家自然科学基金委员会公布了2024年度结题项目绩效评估结果，我院王天一教授主持的国家自然科学基金《基于已实现测度和隐含信息期限结构的衍生品定价研究》（项目编号：71871060）在结题项目绩效评估中获评“优秀”等级。王天一教授项目的顺利完成和优秀评估结果，体现了我院教师在该领域的科研实力。学院将继续支持教师开展高质量科学研究，促进更多优秀科研成果的产出。

教师介绍

王天一现任果冻传媒 教授，博士生导师，院长。获评校教学标兵，优秀研究生导师，惠园优秀青年学者。主要研究方向为衍生品定价，金融计量，风险管理等。成果发表于《管理科学学报》、《数量经济技术经济研究》、《中国管理科学》、Journal of Financial Econometrics、Journal of Empirical Finance、Journal of Futures Markets、Applied Economics等期刊。主持国家自科基金2项，教育部人文社科基金1项。出任中国经济学年会金融专业委员会委员、中国衍生品青年论坛副秘书长、管理科学与工程学会金融与风险管理分会常务理事等。承担2项课程思政课题，开发教材2部，主持各类教学项目8项，3次获得省部级教学奖励。王天一2012年毕业于北京大学国家发发展研究院，获经济学博士学位。

项目简介

该项目研究了高频数据和隐含信息的期限结构在指数期权，波动率期货等衍生品定价中的应用。在离散模型框架下讨论了长记忆性、测量误差、日内隔夜分解、动态高阶矩建模、以及相关技术在衍生品定价中的应用。在日内隔夜分解定价，高阶矩建模与风险测度，方差风险溢价建模与刻画，波动率衍生品定价等方面取得了一系列成果。